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【“羊群效應”與股票收益分布的厚尾特性】(PDF 4頁)

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收益管理
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羊群效應, 股票收益, 分布, 特性
【“羊群效應”與股票收益分布的厚尾特性】(PDF 4頁)內容簡介
摘 要 本文在介紹金融市場中的羊群效應和投資性資本收益分布的厚尾特性的基礎上, 運
用概率論中的隨機圖理論, 構造出一個隨機性羊群效應模型。該模型能較好地刻畫投資主體之間
的微觀聯係機製, 並很好地解釋股票收益的厚尾特性。
  關鍵詞 羊群效應 收益分布 厚尾特性 隨機圖
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