商業銀行資產負債管理策略(ppt 36頁)

商業銀行資產負債管理策略目錄：
一、資產管理理論
二、負債管理理論
三、資產負債管理理論
四、資產負債表外管理理論

商業銀行資產負債管理策略內容簡介：
商業銀行資產按照既定的目標增長，主要通過調整負債項目，在貨幣市場上的主動性負債來實現銀行三性原則的最佳組合。商業銀行應當運用各種手段對資產和負債進行綜合計劃、調控和管理，實現三性目標。管理方法：線性規劃模型、利率敏感性缺口管理、存續期缺口管理等等。采用融資缺口模型來衡量銀行淨利息收益對市場利率變動的敏感性，通過資產負債的配比減輕利率波動帶來的震蕩，甚至有可能用這種波動來牟利。持續期等於金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現金流現值與該金融工具現值的商之和，實際上是加權的現金流現值與未加權的現值之比。證券的持續期越長，對利率的變動就越敏感，利率風險就越大；因此決定證券利率風險的因素是持續期，而不是償還期限。

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