Ch2自回歸移動平均模型(pdf 73頁)

Ch2自回歸移動平均模型

自回歸移動平均模型
時間序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的，該法不考慮以經濟或金融理論為依據的解釋變量的作用，而是依據時間序列本身的變化規律，利用外推機製來描述時間序列。
必須注意的是，建立時間序列模型的前提是：時間序列是平穩的。

一個時間序列是隨機變量按時間順序排列的觀測值，在經濟和金融的應用中，我們僅能得到的是時間序列的一次實現，時間序列分析的目標就是從觀測到的一次實現來對過程進行推斷，常用的方法就是選擇一個適當的模型來近似描述所研究的過程。

..............................