商業銀行經營管理基本理論培訓(ppt 36頁)

商業銀行經營管理基本理論培訓目錄：
一、資產管理理論
二、負債管理理論
三、資產負債管理理論
四、資產負債表外管理理論

商業銀行經營管理基本理論培訓內容提要：
商業性貸款理論（TheCommercialLoanTheory）
資金的運用隻能是短期的工商企業周轉性貸款，是以真實的商業票據作抵押的短期貸款
缺陷
資產可轉換性理論（TheShiftablityTheory）
仍強調資產的流動性，但可放寬資產運用範圍，資金運用中可持有可轉換性資產
預期收入理論（TheAnticipatedIncomeTheory）
基本思想：銀行的流動性狀況從根本上來說取決於貸款的按期還本付息，這與借款人的未來預期收入和銀行對貸款的合理安排相關。
……

資產負債管理理論
商業銀行應當運用各種手段對資產和負債進行綜合計劃、調控和管理，實現三性目標
管理方法：線性規劃模型、利率敏感性缺口管理、存續期缺口管理等等
利率風險管理
套期保值：遠期利率合約、利率期貨、利率期權、利率互換、利率上限、下限和雙限
資產負債利率敏感性管理
持續期缺口管理
……

資產負債利率敏感性管理和融資缺口模型
采用融資缺口模型來衡量銀行淨利息收益對市場利率變動的敏感性，通過資產負債的配比減輕利率波動帶來的震蕩，甚至有可能用這種波動來牟利
利率敏感資金：那些在一定時限內到期的或需要重新定價的資產或負債
利率敏感資產RSA（Rate-SensitiveAsset）
利率敏感負債RSL（Rate-SensitiveLiability）。

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