期權定價與期權交易策略(ppt 62頁)

期權定價與期權交易策略目錄：
第一節、期權與期權定價
一、期權的概念
二、期權的損益分析
三、歐式期權價格限製
四、影響期權價格（期權費）的因素
第二節、期權交易策略
一、價差交易（spread）
二、組合期權(combination)

期權定價與期權交易策略內容提要：
概念：
期權是一種“選擇交易與否的權利”。
如果此權利為“買進”標的物，則稱為買權，也稱為看漲期權；
如果此權利為“賣出”標的物，則稱為賣權，也稱為看跌期權。
期權的分類：
1、歐式期權與美式期權
2、實值期權、平值期權、虛值期權
3、現貨期權、期貨期權
期權合約要素：
（一）標的物
（二）單位合約數量
（三）執行日期（到期日）
（四）執行價格（敲定價格）
（五）期權買方（期權多頭方）
（六）期權賣方（期權空頭方）
（七）權利金（期權費、期權價格）

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