加拿大銀行風險管理概述(ppt 43頁)

加拿大銀行風險管理概述目錄：
一、加拿大銀行簡介
二、風險管理過程
三、風險管理框架
1.信用風險
2.市場風險
3.操作風險
4.利率風險
5.流通風險

加拿大銀行風險管理概述內容提要：
市場以及經濟蕭條引發係統管理風險的概念
管理條例的放鬆
市場監管人員對衍生產品的擔憂
巴塞耳資本金管理條例的引入
新技術，新理論的影響
Markowitz證券組合理論
Black-Scholes期權定價理論
VaR
因業務需要，銀行必需承擔風險. 一般是 險越大，預期收益越大. 風險與收益有非對稱關係.
消除風險=消除收益
風險本身並不是壞東西，我們的主要責任是管理風險。最糟糕的是對風險沒有正確認識和錯誤管理風險。
債務人或客戶不能按合同的要求歸還其債務的可能性
破產可能性
市場價錢變化
信用風險管理理論是世界主要銀行所關心的熱點
目的：分析信貸人信用分析
信用分析係統
定量標準
定性標準
信用評審公司的做法
業務(Business Risk)風險：工業特征，競爭能力，技術，管理特征
金融風險(Financial Risk)：容資結構， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.
內部做法
信貸人信用分析
貸款評級

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