論《上海期貨交易所風險控製管理辦法》修訂案(doc 19頁)
論《上海期貨交易所風險控製管理辦法》修訂案(doc 19頁)內容簡介
論《上海期貨交易所風險控製管理辦法》修訂案內容提要:
交易所實行交易保證金製度。陰極銅(以下簡稱銅)、鋁、鋅、天然橡膠期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%,螺紋鋼、線材期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%,黃金期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%,燃料油期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。
在某一期貨合約的交易過程中,當出現下列情況時,交易所可以根據市場風險調整其交易保證金水平:
(一)持倉量達到一定的水平時;
(二)臨近交割期時;
(三)連續數個交易日的累計漲跌幅達到一定水平時;
(四)連續出現漲跌停板時;
(五)遇國家法定長假時;
(六)交易所認為市場風險明顯增大時;
(七)交易所認為必要的其他情況。
交易所根據市場情況決定調整交易保證金的,應當公告,並報告中國證監會。
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