金融風險管理教材(PPT 38頁)

本章內容安排：
第一節 金融風險識別
第二節 金融風險防範理論與方法
第三節 金融風險計量模型
一、金融風險識別概述
二、金融風險識別的原則
三、金融風險的識別方法
金融風險管理
第三章 金融風險管理方法
第一節 金融風險識別
1 . 從資產負債表的總體狀況來識別金融風險
2. 從信貸資產的結構來識別金融風險
3. 從資產負債表的結構來識別金融風險
4. 從在險資產價值（AAR）和資本充足程度來識別金融風險
例3-1
5. 從盈利能力來識別金融風險
盈利分解分析的基本結構
一、信貸風險防範
二、債券風險防範
三、資產的多樣化與風險防範
四、係統性風險與風險升水
第三節 金融風險計量模型
一、貸款的風險計量與補償模型
二、資產價格波動率與隨機遊動
三、ARCH模型（自回歸條件異方差模型）
四、VaR的概念、特征及影響因素
本 章 結 束
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