珠寶行業證券投資、項目風險與通貨膨脹(ppt 80頁)

珠寶行業證券投資、項目風險與通貨膨脹目錄：
第一章：證券投資組合
第一節：證券投資組合概論
第二節：證券組合的收益與風險
第三節：投資機會集合和有效邊界
第四節：風險偏好和投資組合選擇
第二章：項目風險的定量分析方法——ＣＡＰＭ模型
第一節：CAPM模型的理論假設及運用步驟
第二節：ＣＡＰＭ模型參數值的確定
第三章：考慮通貨膨脹率下的最優資產組合模型
第一節：帶有無風險資產的均值-方差模型
第二節：考慮通貨膨脹率影響的最優資產組合模型
第三節：數值模擬
第四節：結語

珠寶行業證券投資、項目風險與通貨膨脹內容提要：
現代證券組合理論( Modern Portfolio Theory)研究的是在各種相互關聯的、確定的、持別是不確定的結果條件下，理性的投資者應該怎樣作出最佳投資選擇。從而決定把一定數量的資金按合適的比例，分散投放於各種不同的讓券亡，以實現投資效用最大化的目標。
……

證券投資組合的意義：
所謂證券組合．是指在—定的假設條件下，通過選樣若幹種證券作為投資對象，以達到在保證預定收益率的前提下把風險降低到最小或者在既定風險的前提下使收益率最大的目標的有效的投資方法。
……

證券組合的預期收益和風險的計算：
顯然，按照證券組合理論的假設：在苦幹種投資組合方案中，應該選擇預期收益與其他組合相同而風險較低的組合；或者是風險相同而預期收益較高的組合。這便是所謂有效的證券組合。
為了決定這個有效的證券組合，必須計算三個重要的變量：預期收益、風險以及每種證券與其他各種證券之間的相關係數。

..............................