商業銀行操作風險的度量與管理(ppt 104頁)
商業銀行操作風險的度量與管理(ppt 104頁)內容簡介
商業銀行操作風險的度量與管理目錄:
一、 操作風險界定
二、 操作風險現狀分析
三、 操作風險度量模型
四、 操作風險實證度量
五、 內部控製與操作風險
六、 操作風險管理(ORM)體係
商業銀行操作風險的度量與管理內容提要:
操作風險的提出:
風險管理越來越受到金融機構的重視。科學有效的金融風險管理一方麵可以保證金融機構健康、持續地運行,另一方麵可以降低企業防範風險的資金成本,提高企業的競爭力。
目前,金融機構所麵臨的風險大體可以概括為市場風險(Market Risk)、信用風險(Credit Risk)以及操作風險(Operational Risk)。
市場風險是指由於特定的市場風險因素變化而引起的淨收入或投資組合價值的波動。信用風險是指由於機構外部的合作夥伴、借款人、供貨商違約引起的淨收入或者淨資產的波動。市場風險和信用風險很早就引起了金融機構的重視,到目前為止都已經有了較為成熟的風險管理技術。
操作風險的涵義:
雖然操作風險這個概念的提出已有較長的曆史,但將其與其他兩種風險並列為金融機構麵臨的三種主要風險則是最近幾年的事情。國際銀行監管巴塞爾委員會2001年以來連續三次發表長篇谘詢報告,與業界磋商如何建立穩妥的操作風險管理和監管機製。在學術界,操作風險的研究也得到長足的發展,出現了一批從不同角度出發的操作風險度量模型,為操作風險的管理提供了較為可靠的基礎。
操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及係統或外部事件所造成損失的風險。本定義包括法律風險,但不包括策略風險和聲譽風險(strategic and reputational risk)。
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