動態經濟模型自回歸模型和分布滯後模型(ppt 58頁)

第一節 引言
第二節 分布滯後模型的估計
第三節 部分調整模型和適應預期模型
第四節 自回歸模型的估計
第五節 阿爾蒙多項式分布滯後
第六節 小結

很多經濟過程的實現需要若幹周期的時間，因此需要在我們的計量經濟模型中引入一個時間維，通常的作法是將滯後經濟變量引入模型中。讓我們用兩個簡單的例子說明之。
例1．Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的現期值與X的一期滯後值相聯係，比較一般的情況是：
Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,
t = 1,2,…,n
即Y的現期值不僅依賴於X的現期值，而且依賴於X的若幹期滯後值。這類模型稱為分布滯後模型，因為X變量的影響分布於若幹周期。
例2．Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n
本例中Y的現期值與它自身的一期滯後值相聯係，即依賴於它的過去值。一般情況可能是：
Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )

即Y的現期值依賴於它自身若幹期的滯後值，還依賴於其它解釋變量。
在本例中，滯後的因變量（內生變量）作為解釋變量出現在方程的右端。這種包含了內生變量滯後項的模型稱為自回歸模型。

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