證券組合理論概述(ppt 51頁)

主要內容
1. 投資組合理論概述
Markowiz與現代資產組合理論
Portfolio 發展綜述
Portfolio理論發展綜述（續）
投資組合理論的基本假設
現代投資理論的框架
2. 投資組合的均值與方差
單個證券的收益
同動程度與相關性
協方差與相關係數
算例
可行集與有效集
N個證券的組合的可行集
風險小結
無差異曲線（效用理論）
最優投資組合的選擇
3. 有效邊界的拓展
無風險利率
無風險借貸
允許無風險貸款的投資組合
允許無風險借款的投資組合
同時允許進行無風險借貸

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