股票證券與投資組合風險管理知識分析(ppt 60頁)

股票證券與投資組合風險管理知識分析(ppt 60頁)目錄：

1. 證券及證券組合的風險度量
2. 證券投資組合選優
2.1 無差異曲線
2.2 可行集和有效集
2.3 最優投資組合的選取
3.資本資產定價模型簡介

股票證券與投資組合風險管理知識分析(ppt 60頁)簡介：

1. 證券及證券組合的收益風險度量
統計知識的簡單複習：收益率的不確定性與隨機變量的統計特征
根據概率的不同而取不同數值的變量，叫做隨機變量(Random Variable)
金融投資的回報是不確定的 ，收益率的變化特征及決定因素是現代財務與金融市場理論中極為重要的研究內容 。
收益率變量具有不確定性這一特征使得我們可以將其看作為隨機變量，進而借助統計學及計量經濟學的方法加以研究。

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