非均衡市場中投資組合套利的存在性(PDF 4頁)
非均衡市場中投資組合套利的存在性(PDF 4頁)內容簡介
摘要：討論了非均衡市場中投資組合套利問題，得出了投資組合套利存在性的判斷定理。該定理
表明，隻要市場中存在一個對等的鞅測度，則市場中無套利機會。從該定理出發，還得到了關於市場中套
利機會存在性的一個構造結果。這些結論表明，投資組合套利機會的存在性與所在的市場有密切關係。
關鍵詞：市場；均衡；套利
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表明，隻要市場中存在一個對等的鞅測度，則市場中無套利機會。從該定理出發，還得到了關於市場中套
利機會存在性的一個構造結果。這些結論表明，投資組合套利機會的存在性與所在的市場有密切關係。
關鍵詞：市場；均衡；套利
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