第四章折現因子(ppt 23)
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第四章折現因子(ppt 23)內容簡介
本章要點
本章要討論的問題是:“一個折現因子剛好是某個隨機變量,它由償付生成價格, p=E(mx). 這個表達式意味著什麼?是否總能求得這樣的折現因子?”
兩條定理:1. 存在折現因子使所有償付可用 p=E(mx) 定價當且僅當單一價格法則成立。2.存在正折現因子使所有償付可用 p=E(mx) 定價當且僅當無套利機會。
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本章要討論的問題是:“一個折現因子剛好是某個隨機變量,它由償付生成價格, p=E(mx). 這個表達式意味著什麼?是否總能求得這樣的折現因子?”
兩條定理:1. 存在折現因子使所有償付可用 p=E(mx) 定價當且僅當單一價格法則成立。2.存在正折現因子使所有償付可用 p=E(mx) 定價當且僅當無套利機會。
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