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Black-Scholes期權定價模型培訓課件(ppt 44頁)

所屬分類:
定價策略
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300 KB
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相關資料:
cho, 期權定價模型, 培訓課件
Black-Scholes期權定價模型培訓課件(ppt 44頁)內容簡介
主要內容
Black-Scholes期權定價模型的基本思路
為什麼要研究證券價格所遵循的隨機過程?
隨機過程
幾種隨機過程
標準布朗運動(續)
普通布朗運動
Ito過程和Ito引理
證券價格的變化過程
為什麼證券價格可以用幾何布朗運動表示?
百分比收益率與連續複利收益率
幾何布朗運動的深入分析
幾何布朗運動的深入分析(2)
幾何布朗運動的深入分析(3)
(1)幾何布朗運動意味著股票價格服從對數正態分布。
(2)股票價格對數收益率服從正態分布
Black-Scholes微分方程:基本思路
Black-Scholes微分方程:假設
股票價格和期權價格服從的隨機過程
Black-Scholes微分方程
BS公式的一個重要結論 ——風險中性定價原理
風險中性定價原理
An Example
前文的兩個重要結論
black-Scholes期權定價公式
BS公式的理解
BS定價模型的基本推廣
有收益資產的歐式期權定價公式
有收益資產美式期權的定價
布萊克——舒爾斯期權定價公式的應用

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