銀行間債券市場浮動利率債券定價研究(PDF 68頁)

目錄
第一章緒論?????????????????????．1
1．1研究的背景??????????????????????????1
1．2研究的目的和意義???????????????????????2
1．3浮動利率債券的基準利率的研究現狀???????????????．4
1．4研究的內容及方法??????????????????????6
1．4．1研究的內容??????????????????????????6
1．4．2研究方法?????????????????????????????．7
2．1基準利率???????????????????????????9
2．1．1國外市場基準利率??????????????????????．．9
2．1．2國內市場基準利率??????????????????????。11
2．1．3利率期限結構???????????????????????????。15
2．2傳統的利率期限結構理論????????????????????15
2．2．1預期理論??????????????????????????1 6
2．2．2流動性偏好理論????????????????????????．1 7
2．2．3市場分割理論?????????????????????????18
2．2．4優先置產理論????????????????????????19
2．2．5商業周期理論???????????????????????????。19
2．2．6小結????????????????????????????????．20
第三章浮動利率債券定價模型的選取???????????23
3．1利率期限結構模型??????????????????????”23
3．2銀行間債券市場浮動利率債券利率期限結構模型的選擇與構建NSM模型·27
第四章浮動利率債券定價的實證分析???????????31
4．1數據的選取?????????????????????????·31
4．2回購利率作為基準利率????????????????????·-35
北京化工大學碩士學位論文
4．2．1擬合的利率期限結構和定價結果一???????????????35
4．2．2擬合的利率期限結構和定價結果二??????????????．．36
4．3 Shibor利率作為基準利率????????????????????37
4．3．1擬合的利率期限結構和定價結果一????????????????37
4．3．2擬合的利率期限結構和定價結果二???????????????。38
4．4結果分析??????????????????????????．39
4．5在實踐中的應用???????????????????????．．40
第五章結論?????????????????????43
參考文獻??????????????????????45
致謝????????????????????????51
研究成果及發布的論文?????????????????53
作者和導師簡介???????????????????。55
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