金融工程定價技術培訓講座(ppt 80頁)

金融工程定價技術培訓講座目錄：
一、金融工具定價的關鍵
二、狀態價格定價技術
三、用基本證券複製風險證券A
四、對風險證券A定價
五、用證券A複製證券B
六、遠期/期貨合約的價值
七、遠期/期貨價格
八、支付已知現金紅利資產遠期合約定價
九、關於遠期彙率的案例
十、關於遠期利率的案例
十一、現金-持有策略圖
十二、對看漲期權進行複製
十三、證券價格變化與隨機過程
十四、股價與期權價格的描述
十五、風險中性
十六、風險中性假設
……

金融工程定價技術培訓講座內容提要：
二叉樹與Black-Scholes模型：
（1）相同點
對股價運動規律的假定一樣
確定折現率的方法：構建無風險組合
（2）不同點
具體描述現金流的方法
伊藤引理(Ito’s lemma)：
若變量x遵循伊藤過程，伊藤引理將會告訴我們變量x和t的函數G將遵循的隨機過程。
因為一個衍生證券是標的資產S和時間t的函數，因此，伊藤引理在衍生證券的分析中占有重要的地位。

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