基於中國A股市場H股回歸的證據研究論文(PDF 65頁）

2．1概述
2．2理論分析
2．2．1交叉上市的風險分散效應
2．2．2關於投資組合收益率的一個結論
2．3研究設計
2．3．1數據說明
2．3．2研究方法
2．4實證結果與分析
2．4．1非參數檢驗結果
2．4．2事件研究結果
2．4．3回歸分析結果
3．1概述
3．2理論模型
3．2．1理論假設
3．2．2投資者的交易決策
3．2．4 H股回歸對波動性的影響
3．3研究設計
3．3．1變量定義及數據說明
3．3．2檢驗H股回歸對於市場流動性影響的麵板數據模型
3．3．3檢驗H股回歸對於市場波動性影響的GARCH模型
3．3．3股價流動性與波動性
3．4實證結果與分析
3．4．1 H股回歸對於市場流動性的影響
3．4．2 H股回歸對於市場波動性的影晌
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