金融學資金盈餘者的資產選擇與風險管理(ppt 41頁)

主要內容
第5章資金盈餘者的資產選擇與風險管理
5.1資產的類別及各自的屬性
5.2資產選擇的決定因素
5.3資產風險及其管理

5.資金盈餘者的資產選擇與風險管理
5.1資產的類別及各自的屬性
資產分為：
金融資產包括：
股權資產的特性：
實物資產：
實物資產與金融資產的比較
5.2資產選擇的決定因素
財富或收入
預期收益率
風險
人們對待風險的態度有三種：
流動性
5.3資產風險
什麼是風險
係統性風險與非係統性風險
分散化的好處
資產收益與風險之間的相關性
選擇原則
協方差
相關係數
股票A和B組合投資時的各自的離差及協方差的計算
無風險資產與風險資產
不同投資組合預期收益率、標準差與投資組合的關係
最優投資組合
風險管理的其他方法

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