資本資產定價模型(ppt 43頁)

主要內容
Lecture 9 資本資產定價模型（CAPM）
前麵已經介紹
內容提要
綜合來看
投資組合
投資組合的收益
投資組合的風險
協方差
相關係數
投資組合的收益和方差
多元化：分散投資（分散風險）
均方差（Mean Variance）圖形
有效邊界（ Efficient Frontier）
有效邊界
三種資產的組合
可行集（Feasible Portfolio Selections）
多元化的有限性
風險的構成
係統風險原理
資本資產定價模型 (CAPM)
Beta：係統風險的衡量
Beta：直觀印象
幾種特殊資產的Beta係數
證券市場線（Security Market Line）
風險溢價率
資本資產定價模型(CAPM)
CAPM及其應用
小結

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