投資學之投資組合的選擇(PPT 45頁)

主要內容
第四章投資組合的選擇
不同ρ下收益與風險的關係幾何表達
風險資產組合的可行集
風險資產組合可行集的一般式
風險資產組合有效集
無差異曲線圖
最優風險資產組合的確定
一、確定最優風險資產組合——證券選擇決策
補充：最小方差的風險資產組合的比例推導
舉例
二、最優資本配置決策
資本配置線的形成
資本配置線（CAL）的形成圖
資本配置線的意義
資本配置線的數學表達式
資本配置線（CAL）的幾何圖
最優資本配置的確定
最優資本配置推導
最優資本配置舉例
資本配置習題
總結：最優風險資產組合的確定
總結：最優資本配置的確定
三種資產的最優資產組合——股票+債券+國庫券
無風險資產與風險資產構成的資產組合的有效集
三種資產最優值的公式推導
最優值的計算
最優值的計算（2）
最優值的計算（3）
三資產最優組合的幾何表達
小結
確定最優總資產組合步驟（計算每種資產的最優投資比例）
三種資產的最優資產組合習題

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