海通現金集合資產管理計劃說明書(pdf 70頁)

第 1 部分 釋義 .... 1-6
第 2 部分 集合計劃介紹 ...... 2-1
（一）名稱和類型 ....... 2-1
（二）投資目標和特點 ................. 2-1
（三）投資範圍和投資組合設計 . 2-2
（四）風險收益特征及適合推廣對象 ........... 2-3
（五）目標規模 ........... 2-3
（六）存續期限 ........... 2-3
（七）封閉期 ............... 2-4
（八）開放期 ............... 2-4
（九）推廣時間 ........... 2-4
（十）每份集合計劃麵值和推廣期內參與價格.............. 2-4
（十一）參與集合計劃最低金額 . 2-4
（十二）推廣機構和推廣方式 ..... 2-4
第 3 部分 集合計劃有關當事人介紹 .... 3-1
（一）管理人 ............... 3-1
（二）托管人 ............... 3-1
（三）推廣機構 ........... 3-1
（四）管理人與托管人關係的說明 ............... 3-1
第 4 部分 設立推廣期間委托人參與集合計劃 ...... 4-1
（一）集合計劃的推廣日期 ......... 4-1
（二）推廣期簽約、解約 ............. 4-1
（三）推廣期參與時間、場所、價格 ........... 4-1
（四）推廣期參與集合計劃的參與費率 ....... 4-1
（五）推廣期參與原則 ................. 4-1
（六）參與方式、程序及最終確認 ............... 4-2
（七）推廣期利息的處理方式及參與份額的計算 .......... 4-2
（八）推廣期內規模上限的控製 . 4-3
（九）推廣期暫停和拒絕參與的情形 ........... 4-3
（十）提前結束推廣期的情形 ..... 4-3
第 5 部分 管理人自有資金參與集合計劃 .............. 5-1
（一）參與金額（比例） ............. 5-1
（二）收益分配和責任分擔方式 . 5-1
（三）自有資金補償責任 ............. 5-1
第 6 部分 流動性支持條款 .. 6-1
第 7 部分 集合計劃的成立 .. 7-2
（一）集合計劃的成立條件和時間 ............... 7-2
（二）集合計劃設立失敗 ............. 7-2
（三）集合計劃存續期內的份額限製 ........... 7-2
第 8 部分 投資理念與投資策略 ............ 8-1
（一）投資理念 ........... 8-1
（二）投資策略 ........... 8-1
第 9 部分 投資決策與風險控製 ............ 9-1
（一）決策依據 ........... 9-1
（二）投資程序 ........... 9-1
（三）風險控製 ........... 9-2
第 10 部分 投資限製及禁止行為 .......... 10-1
（一）投資限製 ......... 10-1
（二）禁止行為 ......... 10-1
第 11 部分 集合計劃資產 ..... 11-1
（一）集合計劃賬戶的開立與管理 ............. 11-1
（二）集合計劃資產構成 ........... 11-1
（三）集合計劃資產的管理與處分 ............. 11-1
第 12 部分 集合計劃的資產估值 .......... 12-1
（一）資產總值 ......... 12-1
（二）資產淨值 ......... 12-1
（三）計劃單位淨值 . 12-1
（四）估值目的 ......... 12-1
（五）估值對象 ......... 12-1
（六）估值日 ............. 12-1
（七）估值方法 ......... 12-1
（八）估值程序 ......... 12-3
（九）估值錯誤與遺漏的處理 ... 12-3
（十）差錯處理 ......... 12-3
（十一）暫停披露淨值的情形 ... 12-5
（十二）特殊情形的處理 ........... 12-5
第 13 部分 費用支出和業績報酬 .......... 13-1
（一）費用的種類 ..... 13-1
（二）不列入計劃費用的項目 ... 13-2
（三）稅收支出 ......... 13-2
（四）管理人提取業績報酬 ....... 13-2
（五）管理費和托管費的調整 ... 13-3
第 14 部分 風險有限補償條款 .............. 14-1
（一）風險有限補償機製啟動條件 ............. 14-1
（二）風險有限補償機製內容 ... 14-1
（三）風險準備金計提 ............... 14-1
第 15 部分 收益與分配 ........ 15-1
（一）收益的構成 ..... 15-1
（二）收益分配原則 . 15-1
（三）收益分配對象 . 15-1
（四）收益分配方案與公告 ....... 15-1
（五）收益分配方法 . 15-1
（六）收益分配中發生的費用 ... 15-2
第 16 部分 存續期間的參與和退出 ...... 16-1
（一）存續期簽約、解約 ........... 16-1
（二）存續期參與和退出的方式 ................. 16-1
（三）參與和退出的原則 ........... 16-1
（四）參與和退出的程序 ........... 16-2
（五）參與和退出的數額限製 ... 16-3
（七）參與費用和退出費用 ....... 16-4
（八）參與份額和退出金額的計算 ............. 16-4
（九）解約退出 ......... 16-4
（十）拒絕或暫停參與、退出的情況及處理方式 ........ 16-4
（十一）巨額退出的情形及處理方式 ......... 16-6
（十二）集合計劃的非交易過戶 ................. 16-6
（十三）其他情形 ..... 16-6
（十四）集合計劃轉換 ............... 16-6
（十五）集合計劃份額轉讓 ....... 16-6
第 17 部分 集合計劃的展期 17-1
（一）展期的條件 ..... 17-1
（二）集合計劃展期的方式和程序 ............. 17-1
（三）展期的管理人自有資金安排 ............. 17-2
（四）展期情況備案 . 17-2
第 18 部分 集合計劃終止與清算 .......... 18-1
（一）集合計劃的終止 ............... 18-1
（二）集合計劃終止情形 ........... 18-1
（三）資產返還 ......... 18-2
（四）資產清算主體 . 18-2
（五）清算程序 ......... 18-2
（六）清算費用 ......... 18-3
（七）終止與清算公告 ............... 18-3
（八）剩餘資產分配 . 18-3
（九）清算賬冊及文件的保存 ... 18-3
第 19 部分 信息披露 ............ 19-1
（一）本集合計劃定期通告 ....... 19-1
（二）委托人查閱 ..... 19-2
（三）重大事項的披露 ............... 19-2
（四）投資於存在關聯關係證券的事項披露................ 19-3
（五）信息披露方式 . 19-3
第 20 部分 風險揭示及其相應風險防範措施 ........ 20-1
（一）常規風險 ......... 20-1
（二）特定風險 ......... 20-2
（三）特別提示 ......... 20-3
第 21 部分 其他應說明事項 21-1
（一）集合計劃托管 . 21-1
（二）集合資產管理計劃注冊登記業務 ..... 21-1
第 22 部分 監管安排 ............ 22-1
（一）計劃推廣、設立的監管安排 ............. 22-1
（二）計劃日常運作的監管安排 ................. 22-1
（三）計劃終止的監管安排 ....... 22-1
第 23 部分 特別說明 ............ 23-1
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