資本資產定價模型及套利方法(ppt 39頁)

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資本資產定價模型及套利方法(ppt 39頁)內容簡介

MM理論的思想內核
新的思想，新的知識
第一節資本資產定價模型
第二節套利定價模型
一、套利原理
這四種股票目前的價格、收益率、標準差和相關係數矩陣為：
現在我們把ABC三種股票以等權重組合起來，再與股票D進行比較，得下表：
計算三種股票組合與D股票的預期收益率、標準差和相關係數
二、套利定價模型（APT）
1．單因素套利定價模型
導出證券市場線
2．多因素ATP模型
三、套利定價模型和資本資產定價模型的比較

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