利率衍生證券定價模型的比較(pdf 25頁)

利率衍生證券定價模型的比較(pdf 25頁)目錄：

1 引言
2 利率衍生證券綜覽
3 利率衍生工具的純折現債券衍生證券投資組合的分解
4 純折現債券衍生產品定價的單因子模型
5 純折現債券衍生產品定價的兩因子模型
6 “期限結構一致性”模型
7 概要和結論

利率衍生證券定價模型的比較(pdf 25頁)簡介：

摘要：本文著重於分析研究用於對利率依賴型證券進行定價的各種不同方法和不同模
型，並在利率期限結構模型的數學形式基礎上對各種定價程序和方法提供一個文獻式綜述。
因而，本文可以被視為對具有顯示表達式（在存在它們的情況下）的不同利率模型的參考或
者對衍生工具定價和利率期限結構模型各自優缺點分析的參考。
關鍵詞：利率；利率期限結構；衍生產品；利率波動；定價

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