時間序列計量經濟學模型的理論及其方法(ppt 84頁)

時間序列計量經濟學模型的理論及其方法目錄：
第一節、時間序列的平穩性及其檢驗
第二節、隨機時間序列模型的識別和估計
第三節、協整分析與誤差修正模型

時間序列計量經濟學模型的理論及其方法內容提要：
時間序列分析模型方法就是在這樣的情況下，以通過揭示時間序列自身的變化規律為主線而發展起來的全新的計量經濟學方法論。
時間序列分析已組成現代計量經濟學的重要內容，並廣泛應用於經濟分析與預測當中。
一個簡單的檢驗過程：
同時估計出上述三個模型的適當形式，然後通過ADF臨界值表檢驗零假設H0：?=0。
1）隻要其中有一個模型的檢驗結果拒絕了零假設，就可以認為時間序列是平穩的；
2）當三個模型的檢驗結果都不能拒絕零假設時，則認為時間序列是非平穩的。
這裏所謂模型適當的形式就是在每個模型中選取適當的滯後差分項，以使模型的殘差項是一個白噪聲（主要保證不存在自相關）。

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