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基於VaR的金融資產配置模型介紹(pdf 7頁)

所屬分類:
資產管理
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var, 金融資產, 資產配置
基於VaR的金融資產配置模型介紹(pdf 7頁)內容簡介

基於VaR的金融資產配置模型介紹內容提要:
本文根據均值- 方差模型的框架,建立了用VaR 代替方差或標準差作為風險的測量指標時的均值2VaR 模
型,同時使用等VaR 線分析了兩種模型的內在聯係。作為模型的擴展本文還分別考慮了存在無風險資產,負債和
非正態分布時的情形。此外討論了均值2VaR 模型有效邊界的一些性質。


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