資產負債管理與資金管理(ppt 76頁)

資產負債管理與資金管理目錄：
一、加拿大銀行業績
二、廣義的資產負債管理
三、加拿大皇家銀行ALM
四、業績衡量
五、資金轉移定價
六、內部資金定價
七、為什麼要內部資金定價
八、資金轉移定價
九、資金集中
十、資金有償流動存款.....

資產負債管理與資金管理內容簡介：
根據管理層的要求所定。國外商業銀行過去用90天的存款證(CD)作為最基本的資金來源（當他們需要進行短期拆借時），現在的一般做法是用資本市場上銀行承兌彙票的利率或SWAP的利率（swap rate，利率掉期交易時，產生掉期價格為零的固定利率）作為其參考利率。我們仍以CD為例，假設目前90天的CD的利率為5.71%，則我們可以認為其邊際利率為5.71%。

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