考慮通貨膨脹率影響下的最優資產組合(ppt 80頁)

考慮通貨膨脹率影響下的最優資產組合目錄:
第一章 證券投資組合
第一節 證券投資組合概論
第二節 證券組合的收益與風險
第三節 投資機會集合和有效邊界
第四節 風險偏好和投資組合選擇

第二章 項目風險的定量分析方法
第一節 CAPM模型的理論假設及運用步驟
第二節 ＣＡＰＭ模型參數值的確定

第三章 考慮通貨膨脹率下的最優資產組合模型
第一節 帶有無風險資產的均值-方差模型
第二節 考慮通貨膨脹率影響的最優資產組合
第三節 數值模擬
第四節 結語

考慮通貨膨脹率影響下的最優資產組合內容提要:
1.1.1 證券投資組合的意義
所謂證券組合．是指在—定的假設條件下，通過選樣若幹種證券作為投資對象，以達到在保證預定收益率的前提下把風險降低到最小或者在既定風險的前提下使收益率最大的目標的有效的投資方法。
?1.1.2 證券投資組合的作用
投資者在投資活動中最為關注的是投資收益率．但由於風險的存在，投資者不能確定投資的最終結果，隻能對投資結果進行預期，即通過數學方法。將投資收益率視作隨機變量。用其數學期望來表示，即預期收益率。但是，實際的投資活動所得到的結果是實際收益率這便是由風險造成的不確定性。所以對於大多數回避風險的投資者來說，降低
風險也就顯得十分重要。投資組合的方法的根本目的就是在能夠接受的投資收益率得到保讓的前提條件下盡量降低風險。也就是說，投資組合雖然並不能保證投資者獲得可能的最高收益率，但卻能保證投資者不會遇到可能的最大風險。因此，這是種保守的投資策略，它主要適合於厭惡風險的投資者而不適合不避風險的投機音。

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