風險、報酬與投資組合(ppt 22頁)

風險、報酬與投資組合(ppt 22頁)內容簡介

一、報酬與報酬率
二、兩種計算報酬率的方法

投資組合的意義：
投資組合是指由一種以上的證券或是不同的資產所構成的投資的總集合。
假定N種資產，其投資組合的預期報酬為

E(Rp) : 投資組合的預期報酬率
Wi : 投資於第i資產的權數(重)
投資組合的風險衡量

二種資產投資組合報酬率的標準差

第一種股票與第二種股票報酬率的共變異數
共變異數(Covariance)表示二個時間變量呈同向或反向變動程度的絕對指針
相關係數(ρ )
介於-1與1之間。
不受衡量單位之大小，可用來衡量兩個資產間報酬的變動關係。

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