集合競價交易策略及對滬市的實證檢驗(pdf 10頁)
集合競價交易策略及對滬市的實證檢驗(pdf 10頁)內容簡介
封閉式集合競價交易策略模型及對滬市的實證檢驗
一、引言
二、集合競價中的莊家與散戶交易策略模型
（一） 散戶下單假設
（二） 莊家獲益策略
（三） 散戶交易策略
（四） 莊家操縱策略
（五） 小結
三、實證檢驗
（一） 數據
（二） 上海證券交易所集合競價機製
（三） 散戶交易意願分析
（四） 散戶風險補償分析
（五） 操縱開盤價格的成本分析
（六） 跳空缺口檢驗
四、結束語
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